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小号研究:这些像Link一样的DeFi 热门币种,还能继续上涨吗?

牛市来没来我不知道,但我觉得LINK作为Defi中的预言机老大,已经疯涨得离谱了。

打开非小号币种排行来欣赏一下:

小号研究:这些像Link一样的DeFi 热门币种,还能继续上涨吗?

LINK冲进前10似乎还是昨天的事,但今天已然跻身排名前5,真的太强了。在这里很想为老币EOS默哀几分钟,被甩得影子都看不到了。

小号研究:这些像Link一样的DeFi 热门币种,还能继续上涨吗?

不过,越是疯狂越是让人担忧,已经轮到散户们追涨接盘的时候了吗?如果不跟,担心错失更高的暴涨机会;但买进就被套牢的话,损失又太惨重。所以本期非小号研究,用硬核的算法来测算像LINK这些Defi币种,到底会不会继续疯涨下去,长期趋势怎么样。

限于篇幅,本次测试的DeFi币种为:COMP、LEND、BAL、DAI、KAVA、MKR、SNX、WICC。BTC作为参考。

1.判断“趋势”和“盘整”的指标与方法

首先,交易策略分为很多种,最常见的就是趋势交易和套利交易。

其中趋势交易会获得较高的回报率,同时面临更多的风险;套利交易拥有较低的回报率和较低的风险。 大多数投资者因为趋势交易有更高的回报率,操作的技术门槛低,更倾向于趋势交易。

很多人喜欢把“趋势为王、跟随趋势”挂嘴边……但是在实际交易中如何具体判断趋势呢?如果没有解决趋势判断问题,在盘整行情阶段做了单子,就会面临要一直盯盘但是并无行情,或是不断地打止损的尴尬情况。

如果我们能够判断行情现阶段是趋势行情阶段还是盘整阶段,这将更有利于我们选择入场时段,将交易变成一个并不是需要时刻花费精力的事情。

波动率就是一个非常好的参考维度。当波动率增大时,我们认为行情或许准备启动了或是已经启动了,可以入场交易;当波动率变小时,我们出场。

因为不同的交易品种波动率是不同的,我们需要一个普遍适用于多数交易品种的指标,例如ATR是平均的波动水平,如果我们能够知道某一个点的波动水平与平均波动水平的关系,就能判断波动程度的高低。

最后,非小号的研究人员考虑后使用了现价、均线和ATR来共同构建这个指标。

我们都知道均线可以代表一个品种的近期去除毛刺的价格水平,当价格穿过均线代表强势市场,否则是弱势市场。

用“现价-均值”代表市场的绝对波动水平,再除以ATR,就可以得到一个相对波动的系数。

最后使用“绝对波动水平是平均波动水平的多少倍”来衡量是否为趋势行情。

指标已经得到了,但是如何选择阈值,如何量化一个指标的阈值,将指标根据数值分为两类,趋势与盘整呢?

在传统金融市场,对应的方法阈值是1.5至2倍(其实每个人都可以有自己的阈值)。

我们在研究中取了比较保守的阈值2倍,大家也可以自由调节阈值至自己认为合理的水平。

经过我们的检验BTC现货日线级别,可以用阈值2判断是趋势阶段还是盘整阶段,指标值大于等于2时,为大周期的趋势阶段,指标值小于2时,为盘整阶段。

经过以上两步于是有了我们的趋势类型指标,使用方法是:

1.长线操作者择时,如看日线级别的趋势类型指标,确认最近一段时间都为趋势阶段入场,建仓;

在1小时线趋势类型指标值低于2,且日线级别趋势类指标大于2时,加仓;直到日线趋势类型指标低于2时平仓。

2.短线操作者择时,调低阈值,比如在阈值1.5时入场,当获利后阈值重新低于1.5时出场

3.选币:当一个币种的趋势类型指标值大于2,这个币可以作为候选的交易币种。

2.测试Defi币种上涨趋势

小号研究:这些像Link一样的DeFi 热门币种,还能继续上涨吗?

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如图所示:在7月26日收盘价9930时,趋势类型指标值大于2,至8月2日收盘价11100点,趋势类型指标值小于2,期间盈利180个点。

这里需要注意的是,当阈值为2时能捕捉到非常确定的行情,这个时候风险较低。当阈值调低时,虽然会捕捉到更多利润,但是风险也在增大。整体来看趋势类型指标是一个长期趋势指标,最好不要用于非常小的时间周期中判断买入卖出点。

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如图所示为1小时趋势状态指标,结合上图日线级别趋势状态指标,我们可以在日线指标值大于2的时间内加仓(7月26日至8月2日),几乎每一天都有加仓点,加仓机会是因为更小级别K线的形态也是上下波动导致的,这也是反向的噪声,我们可以确定日线级别指标值不变时加仓。加仓后的收益显著大于纯粹日线级别操作的收益率。

最近 Defi 币种比较受投资者的关注,让我们一起来看一下 Defi 币种现在是否迎来了大的趋势阶段。

LINK:超10天处于趋势行情

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由上图可以看出,趋势类型指标大于2,目前 LINK 很显著地处于趋势阶段。从8月2日起,趋势类型指标就给出了趋势信号,目前已经连续超过10天处于趋势行情中。

当日线级别趋势类型指标低于2或1.5时,应该引起注意,注意保护利润,防止行情由上升趋势转为盘整带来的风险。

COMP:大趋势已过

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趋势类型指标对COMP也是抓取了近期最大的一波趋势行情,避免了交易者长期盯盘。

BAL:盘整阶段

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如图所示:趋势类型指标认为,长期以来 BAL 都处于盘整状态,只有在8月6至8月10日附近的大幅上涨被认为是趋势状态。由此我们可以认识到趋势类型指标的阈值设置为2,基本上只抓大行情,如果需要抓更小级别行情可以将阈值参数设置的更低。

DAI:盘整阶段

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从图中看DAI的趋势类型指标一直低于阈值2, 这说明 DAI 最近都处于盘整状态,还未迎来趋势阶段。

这与 DAI 近期价格一直在1与1.03区间附近波动也是吻合的,让我们关注趋势类型指标,继续等待DAI的投资机会。

KAVA:等待新趋势

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从图中可以看出在7月10日和8月6日两个时间点,趋势类型指标成功的抓住了行情趋势,相信将阈值调整为1.5还会有更多的盈利空间。

LEND:已过3波趋势

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从图中看出,在最近90天,趋势类型指标成功的预测了3波趋势行情。

MKR:趋势波动较小

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从图中可以看出趋势类型指标成功的抓住了5月末和6月初的两波行情,但是对于波动不大的7月下旬行情并未抓住,如果想抓住这个级别行情,阈值调整到1.5即可。

SNX:交易机会更多

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从左图看,如果趋势类型指标阈值设为1.5,那么在SNX上的交易机会会较其他 Defi 币种更多,多次交易机会抓住了日线上涨周期的上涨波段,成功躲过了下跌盘整波段。

WICC:阈值应为1.5

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由上图可以看出,似乎在 Defi 币种中使用趋势类型指标时,将阈值调整为1.5更合适。

非小号APP后续可能上线这样的趋势延续指标功能,让大家能够有一个技术性的行情参考。以上所有内容都不构成投资建议,仅供大家学习,Defi 币种因为极强的财富效应吸引了大批散户进场,但请勿随意梭哈,警惕去中心化带来的更大风险。

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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