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量化技术战胜市场—新策略收益瞬间提升13%!

量化技术战胜市场—新策略收益瞬间提升13%!

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在上一篇中,我们介绍了一个非简单的交易策略,简单到一句话就可以描述:如果昨天的价格高于三天前的价格,那么今天就做多,如果昨天的价格低于三天的价格,那么今天就做空,否则维持原来的仓位不变。这一篇,我们将看到,用一些基本的观察,可以将收益瞬间提高10%!!

通过前面的一些列文章,你应该已经了解到,在量化交易领域,收益率的关注只是一个方面,对风险的研究和控制往往更加重要。你总可以通过增加杠杆来实现更高的收益率,但是前提是,你对风险具备显微镜级别的洞察并且具备充分的控制手段。这也就是为什么信息比率是一个如此重要的概念,可以成为量化交易第一公式,

量化技术战胜市场—新策略收益瞬间提升13%!

本篇,我们特别关注风险的一种表述——波动性,它既是量化交易的利润源泉,也是收益稳定性的敌人。为什么这么说呢?波动性大,赚钱的机会才多,试想一个极端情况,股票价格一年不发生变化,即波动性极小,你便没有任何赚钱的机会,相反,如果波动性太大,一次赌错,很有可能之前辛辛苦苦赚了的钱都付诸东流。

这就要求我们不仅要对价格走势的方向进行预测,还需要对波动性进行预测!注意到,每天的收益等于,

 日利润=仓位 * 价格日变动=价格方向 * 价格日波动幅度 * 仓位

在这里,价格日波动幅度*仓位决定了盈利/亏损的大小,量化交易员都希望每日的利润无论正负都能够维持在稳定可预期的水平,因此在波动幅度大时候,我们需要适当降低仓位,避免赌错方向导致亏损太多,在波动幅度小的时候,我们需要增加仓位,使得收益水平稳定。

一个简单的改进应运而生,加入对于波动的预测,新的仓位为,

 仓位=方向预测/波动预测

 

那么问题来了,如何预测波动?

量化交易员们研究出了很多对于波动的描述和预测方法,直观上来说,波动就是价格的涨跌,我们可以用过去数天的价格变动来描述,

量化技术战胜市场—新策略收益瞬间提升13%!

其中abs表示取绝对值。

新的代码如下:

量化技术战胜市场—新策略收益瞬间提升13%!

 

代码中前面有“#”的是之前的代码,已经被注释掉了,代替的部分我们加入了对于波动性的预测。这一操作直接将信息比率从0.076提升到了0.086,这也就是说,在同样的风险下,新策略的收益将比旧策略提升13%!这无疑是本质性的提升。

在未来的文章中,我们将从更多维度来关注收益和风险,进一步提升信息比率,让赚钱更稳,更多,敬请期待!

根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

本文来自LIANYI转载,不代表链一财经立场,转载请联系原作者。

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