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接吻?Kiss原则|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第10期

在小课堂开课前,隆重向大家介绍由共识实验室旗下“共识量化母基金(ConsensusQuantitative FOF)”联合Tokenmania、波场(Tron)、科银资本和Future Money共同举办的数字货币交易大赛(第二届)将于2019年05月20日12:00(北京时间)正式开赛。主办方还将在5月19日举办线上发布会,邀请全行业人员届时围观参与!

目前大赛报名已经接近尾声,赶快行动搭上大赛的末班车吧!详情可见文后海报信息!

 

那么我们就正式开始我们今天的小课堂吧!

“以技术分析为主,进场之后进行试仓,如果错了就退场,假如正确就持有并加仓。”是量化交易领域里的名言话,而这句话就是斯坦利.克罗的座右铭。

斯坦利.克罗是谁?他就是著名的Kiss原则的始创人。

那么什么是Kiss原则呢?今日量化小课堂就将为你具体介绍量化交易中必须学会的Kiss原则。

所谓的Kiss并非接吻的Kiss,实际上它是“Keep it simple and short”的简写,我们先以一个故事为开头回顾一下Kiss原则是如何诞生的。

有一次,斯坦利.克罗与一个后生谈到简单而直接的趋势鉴别方法,那是均线的倾斜方向与收盘价的关系。

他说:“这个方法对我看待市场的角度和理解产成很大的影响,但这个方法极其简单!” 

然而一个后生对他的分析表示非常轻蔑,反问道:“你这个也叫作分析?” 

斯坦利.克罗解释道:“这事实上与其说是方法不如说是一种思路。思路正确了,一切都正确了。” 

后来斯坦利。古罗把它总结为KISS法则,也就是”KeenItSimole.的缩写。其意思是,尽量简单,傻瓜!  

也就是说:“力求简单,简单到不必用大脑思考的地步,不要迷信极其复杂的技术分析法。”斯坦利克罗在交易期货中之所以如此成功,就是依靠简单的原则。

 

对此斯坦利.克罗有如此的简述: 

交易系统并没有最完美的,只有适合你自已手法、性格以及所在平台的系统,就是你个人最完美的交易系统。 

大道至简,简以至用。通常最简单的却是最有效的,关键就看你如何使用了。斯坦利.克罗运用技术操作的手段很多但很简单,有时候简单到只用一根均线。

然而、期货交易界普遍存在这样的误区,大多数人都认为交易策略越复杂越好,如果某一交易系统比较简单,那么就会使大多数人觉得这一系统缺乏专业度和先进性。很多交易者都将交易系统与现代科学仪器等同起来,由于科学仪器是越复杂就越先进,同样交易系统也就是越复杂越先进了。

实际上,在选择交易系统时,我们必须时刻谨记“KISS 法则”,在不降低交易系统绩效的情况下尽量去除其中重叠以及不必要的部分。譬如,很多交易者的策略中运用四至五种以上的趋势指标,或是很多种震荡指标,这则违反了“KISS 法则”,一个系统中有两个趋势指标或者一个震荡指标就满足了,多余的部分并不能产生什么显著的变化,反而会降低交易效率,这就是同类型技术指标的边际效用递减以及边际成本递增效应。最重要的就是,简单的交易系统通常便于进行验证和改进,这对于交易绩效的长期提高来说是极其重要的要求。

当前主流的技术工具有K线、趋势、均线、形态、波浪以及KD、MACD和RSI指标等。因为各种交易方法的前提和用法不太一样,假如将儿种方法糅合在一起,反复“斟酌酝酿”达到“完美境界”之后再开仓,很好的交易时机也会因左顾右盼而错失,交易者也会越来越迷惑。所以交易者不管使用上述哪种工具,当经过实战验证有效的交易信号出现的时候就要果断开仓,否则的话就会延误战机。同样,平仓时也应该选择一个核心方法来止损、止盈。当然交易工具并不是一成不变的,必须在交易过程中适当地进行修正,然而必须寻找适合自己特点的行之有效的交易工具。(内容引用自“新哥股评”)

 

那么具体怎么做?

1.    克罗均线交易系统构建

1.1均线系统确定

长期均线组:回溯期分别为10天、20天、50天的长期简单移动平均线。

短期均线组:回溯期分别为4天、9天、18天的短期简单移动平均线线

 

1.2 买入信号

收盘价大于所有长期均线组,并且长期均线组多头排列(MA10>MA20>MA50);

收盘价大于所有短期均线组,并且短期均线组多头排列(MA4>MA9>MA18)。

以上两个信号出现一个即可做多

 

1.3卖出信号

收盘价小于所有长期均线组,并且长期均线组空头排列(MA10<MA20<MA50);

收盘价小于所有短期均线组,并且短期均线组空头排列(MA4<MA9<MA18)。

以上两个信号出现一个即可做空。

2.    克罗均线交易系统测试

本次测试采用30个国内期货品种,分为2小时、4小时和日线级别的测试,结果如下表和右图所示:

接吻?Kiss原则|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第10期

接吻?Kiss原则|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第10期

3.    火车轨交易系统

最早出现在期货投资大师斯坦利·克罗的《克罗谈投资策略》一书中。

该系统长短皆宜,特别对于短周期交易的盘整行情的过滤有着十分明显的效果。该策略从本质上来说从属于均线系统,但有别于均线系统。

接吻?Kiss原则|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第10期

3.1 策略原理

(1)火车轨上轨:一段周期内高点的移动平均值(uptrack=Average(high,length));

(2)火车轨下轨:一段周期内低点的移动平均值(lowtrack=Average(low,length))

 

3.2.交易规则

(1)买入规则:前一日收盘价高于火车轨上轨,下一日开盘做多;

(2)卖出规则:前一日收盘价低于火车轨下轨,下一日开盘做空;

(3)追踪止盈规则:当盈利超过一定幅度时,盈利回撤一定百分比追踪止盈。

4.    火车轨交易系统测试

本次测试采用30个国内期货品种,分为2小时、4小时和日线级别的测试,结果如下表和左图所示:

接吻?Kiss原则|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第10期

 接吻?Kiss原则|共识量化母基金量化交易超级联赛之量化小课堂第10期

5.    策略总结

1.     与传统的单均线系统相比,通过火车轨上下轨的噪声过滤机制,不但降低了系统的交易次数,而且交易绩效也好于传统的单均线系统;

2.     该策略中使用高低点过滤的上下轨具有借鉴价值;

3.     从策略稳定性来说,2小时、4小时、日线绩效十分平均,曲线姿态也十分相似;

4.     从具体绩效来看,小时周期的表现要好于大周期,这是区别于以往系统的地方。

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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